ร้อยละ ของ หุ้น ข้างต้น 200 วัน เฉลี่ยเคลื่อนที่

ราคาเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน () ความหมายของ 200d MA คืออะไร การวัดราคาหุ้นเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200d MA) แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์แตกต่าง ตัวเลขเชิงลบหมายถึงการซื้อขายหุ้นราคาต่ำกว่า 200d MA 200d MA เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาวที่คำนวณได้โดยการหารผลรวมของราคาปิดเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในช่วง 200 วันที่ 200 โดย Stockopedia อธิบายถึง 200d MA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เป็นที่นิยมซึ่งนักลงทุนใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มราคา หุ้นที่ซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจะถือเป็นขาขึ้นในระยะยาว หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (50 วัน) ต่ำกว่าระยะยาว (200 วัน) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เรียกว่า Death Cross ในขณะที่ผกผันเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นกากบาทสีทองเปอร์เซ็นต์มากกว่าร้อยละ SMA 50 วันข้างต้น SMA 50 วันบทนำร้อยละของหุ้นที่อยู่เหนือ SMA 50 วันเป็นตัวบ่งชี้ความกว้างที่วัดระดับการมีส่วนร่วมในดัชนี SampP 500 ในกรณีนี้. บทความนี้จะแสดงสองวิธีในการใช้ตัวบ่งชี้นี้มีส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขาย อันดับแรกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวสามารถใช้เพื่อระบุโทนทั่วไปของตลาดซึ่งเป็นทั้งแบบรั้นหรือขาประจำ สองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นสามารถใช้เพื่อระบุการดึงและการตีกลับ การรวมสองแบบนี้เข้าด้วยกันนักเก้นท์ชาร์ตสามารถมองหาการพลิกกลับเมื่อสัญญาณเสียงเป็นแบบรั้นและเด้งขึ้นเมื่อโทนปกติตกลงไป ความคิดคือการมีส่วนร่วมในแนวโน้มที่ใหญ่กว่าด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงและรางวัลที่ดีกว่า ตามตารางด้านล่างแสดงข้อมูลดิบสำหรับตัวบ่งชี้นี้อาจค่อนข้างผันผวนและมีการข้ามบ่อยกว่าเส้น 50 โดยทั่วไปวัวมีการซื้อขายเมื่อตัวบ่งชี้อยู่เหนือ 50 และหมีมีขอบเมื่อด้านล่าง 50 ข้อมูลดิบจะเร็วเกินไปสำหรับระบบที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นแผนภูมิสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อให้ข้อมูลมีความราบรื่นและลดความผันผวนได้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยาวสามารถใช้เพื่อกำหนดโทนโดยรวมรั้นหรือขาลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้น ๆ จะสามารถใช้เพื่อระบุระดับที่ซื้อจนเกินไปหรือขายต่อได้ มีสามขั้นตอนในการพัฒนาระบบนี้โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่า 1. กำหนดโทนทางการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว การปรับตัวบ่งชี้ด้วย EMA 150 วันจะช่วยลดความผันผวนและช่วยให้นักเกรขนาสามารถสร้างโทนเสียงทั่วไปสำหรับ SampP 500 แม้ว่าการย้ายเหนือ 50 จะรั้นทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวต่ำกว่า 50 ตัวลดลง whipsaws สามารถลดลงได้โดยใช้บัฟเฟอร์สำหรับ แนวรุกและขากรรไกร ดังนั้นการไต่ระดับเหนือ 52.5 จุดถือว่าเป็นแนวรั้นจนกว่าจะพลิกกลับมาที่ 47.5 ในทางกลับกันการยกตัวลงมาเหนือ 47.5 ถือว่าเป็นขาลงจนกว่าจะพลิกกลับเหนือ 52.5 2. ใช้ตัวบ่งชี้ระยะสั้นเพื่อระบุการดึงหรือการตีกลับ ในขณะที่ใช้ตัวบ่งชี้ดิบการใช้ EMA ระยะเวลา 5 วันสั้น ๆ จะช่วยให้เรียบโดยไม่ทำให้เสียความไวมากเกินไป Chartists แล้วต้องกำหนดระดับเพื่อระบุ pullbacks และตีกลับ การตั้งค่าระดับสูงหรือต่ำเกินไปนี้จะส่งผลให้มีสัญญาณน้อยเกินไปในขณะที่การตั้งค่าระดับเหล่านี้มากเกินไปในช่วงกลางจะทำให้มีสัญญาณมากเกินไป จำเป็นต้องมีสีทองตรงกลาง ตัวอย่างนี้ใช้เวลา 40 และ 60 การเคลื่อนตัวต่ำกว่า 40 สัญญาณบ่งบอกถึงการดึงกลับขณะที่การเคลื่อนตัวเหนือ 60 จะส่งสัญญาณการตีกลับ 3. ตั้งระดับสัญญาณว่า pullback หรือ bounce ได้กลับรายการ เมื่อมาถึงจุดนี้นักชาตินิยมกำลังมองหาการถอนเงินเมื่อสัญญาณเสียงเป็นแบบทั่วไปและเริ่มฟื้นตัวเมื่อสัญญาณขาดดุลลดลง การ pullback ทำหน้าที่เป็นการแจ้งเตือน แต่เราต้องการระดับที่จะส่งสัญญาณว่าการดึงกลับสิ้นสุดลง การเคลื่อนตัวเหนือระดับ 50 หมายถึงสัญญาณบ่งชี้แรกที่ความกว้างจะดีขึ้นอีกครั้งและแนวโน้มขาขึ้นอาจกลับมาทำงานอีกครั้ง หลังจากที่ได้รับการดีดตัวเหนือระดับ 60 จุดการเคลื่อนตัวต่ำกว่า 50 เป็นสัญญาณบ่งชี้แรกที่ความกว้างจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งและขาลงอาจกลับมาทำงานต่อ สรุปสัญญาณ Bull: 1. EMA 150 วันของ SPXA50R ทะลุเหนือ 52.5 และยังคงอยู่เหนือ 47.50 เพื่อตั้งค่ารั้น 2. EMA 5 วันของ SPXA50R เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่า 40 เพื่อให้สัญญาณการพลิกกลับ 3. EMA 5 วันของ SPXA50R เคลื่อนตัวเหนือเส้น 50 เพื่อให้สัญญาณ Upturn Bear Signal Recap: 1. EMA 150 วันของ SPXA50R ทะลุต่ำกว่า 47.50 และต่ำกว่า 52.50 ตั้งค่าสัญญาณหยาบคาย 2. EMA 5 วันของ SPXA50R เคลื่อนตัวเหนือ 60 เพื่อส่งสัญญาณการตีกลับ 3. EMA 5 วันของ SPXA50R เคลื่อนตัวต่ำกว่า 50 เพื่อบ่งชี้ถึงการชะลอตัว Trading Examples แผนภูมิแรกแสดงตัวชี้วัดในหน้าต่างสองตัวแรกและ SampP 500 ที่ด้านล่าง หน้าต่าง. ในหน้าต่างตรงกลาง EMA ระยะเวลา 150 วันของ SPXA50R มีการปรับตัวขึ้นมาเหนือ 52.50 ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2546 สัญญาณรั้นนี้จะใช้จนถึงเดือนมกราคม 2551 เมื่อดัชนีเคลื่อนตัวต่ำกว่า 47.50 ด้วยสัญญาณรั้นเราให้ความสำคัญกับสัญญาณเก็งกำไรโดยใช้ EMA 5 วันของ SPXA50R การเคลื่อนตัวต่ำกว่า 40 สัญญาณบ่งบอกถึงการฟื้นตัวและการเคลื่อนตัวที่สูงขึ้นมาเหนือ 50 จะเป็นตัวกระตุ้นสัญญาณรั้น สัญญาณไม่ดีในปีพ. ศ. 2546 และสัญญาณรั้น 3 สัญญาณในปี 2547 สัญญาณที่ 1 และ 2 ไม่ค่อยดีนัก แต่สัญญาณ 3 มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและสัญญาณการฟื้นตัวของทิศทางขาขึ้น กราฟที่สองแสดงสัญญาณรั้น 4 แบบในปีพ. ศ. 2548 และ 2549 สังเกตว่า EMA 150 วันของ SPXA50R ไม่เคยหลุด 47.50 ขึ้นไปเพื่อกลับสัญญาณรั้นที่ตั้งไว้ในปี 2546 เป็นอย่างน้อยมี 7 จุดต่ำกว่า 40 แต่มีเพียง 4 จุดเท่านั้น ตามด้วยการกลับตัวขึ้นมาเหนือ 50 จุดเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรอการขึ้นเหนือ 50 จุดเพื่อให้มั่นใจว่าขาขึ้นของขากลับเริ่มฟื้นตัวขึ้น สัญญาณที่ 1 ไม่ดี แต่อีก 3 สัญญาณบ่งบอกถึงความก้าวหน้าที่สำคัญของ SampP 500 แผนภูมิที่สามแสดงถึงการเปลี่ยนโทนทางการตลาดจากรั้นไปเป็นขาลงในช่วงต้นเดือนมกราคมปี 2008 มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเป็นสัญญาณบวกในปีพ. ศ. สัญญาณหยาบคายเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีจุดสำคัญและคาดการณ์การลดลงอย่างมากใน SampP 500 ลูกศรสีฟ้าแสดงสัญญาณรั้นซึ่งไม่เป็นรูปธรรม แม้ว่าสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดจะรั้นและ EMA 5 วันของ SPX50R ที่ต่ำกว่า 40 จุดการฟื้นตัวที่ตามมาจะไม่เกิน 50 และทำให้เกิดสัญญาณรั้น หลังจากที่สัญญาณการตลาดลดลงสัญญาณ EMA 5 วันของ SPX50R ทะยานขึ้นเหนือระดับ 60 แต่ไม่ได้เคลื่อนตัวต่ำกว่า 50 เพื่อยืนยันการกลับมาของขาลง (ลูกศรสีดำ) แผนภูมิสุดท้ายครอบคลุมสามปี (2009, 2010 และ 2011) โทนตลาดเปลี่ยนไปสามครั้งและมีสัญญาณ 7 สัญญาณ สัญญาณห้าอันดับแรกค่อนข้างดี แต่ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม 2554 ค่อนข้างวุ่นวายกับสัญญาณไม่ดี สัญญาณ 6 เริ่มรั้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมและตลาดก็ร่วงลงในเดือนสิงหาคม สัญญาณที่ 7 ปรับตัวลดลงเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนและตลาดก็เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2554 ถึงกุมภาพันธ์ 2555 มีหลายวิธีที่จะปรับระบบการซื้อขายได้ แต่ผู้ชาตินิยมควรหลีกเลี่ยงการเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าตัวบ่งชี้ กล่าวอีกนัยหนึ่งอย่าพยายามหาระยะเวลาเฉลี่ยที่แน่นอนหรือระดับครอสโอเวอร์ ความสมบูรณ์ไม่สามารถบรรลุได้เมื่อพัฒนาระบบหรือการซื้อขายในตลาด สิ่งสำคัญคือต้องรักษาระบบตรรกะและปรับโฟกัสในด้านอื่น ๆ เช่นแผนภูมิราคาที่แท้จริงของการรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน Chartists สามารถใช้การสนับสนุนหรือการแบ่งความต้านทานที่จะเรียกสัญญาณหรือหยุดการตั้งค่า ตามตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่าการหยุดพักจากการสนับสนุนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคมจะช่วยลดการสูญเสียสัญญาณ bull bull ได้อย่างมากในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม หลังจากสัญญาณการขายปลอมในเดือนพฤศจิกายนไฟกระชากกลับไปที่ 1250 แสดงสัญญาณว่ามีความผิดปกติ ได้รับการยืนยันเมื่อสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดปรับตัวลงในช่วงต้นเดือนธันวาคม ข้อสรุปในฐานะที่เป็นระบบที่มีความกว้างสามารถใช้กลยุทธ์ SMA 50 วันเหนือกว่าเพื่อระบุแนวโน้มใหญ่ของตลาดหุ้นและการแก้ไขภายในแนวโน้มดังกล่าว Chartists สามารถใช้สัญญาณเหล่านี้เพื่อเพิ่มจังหวะการตลาดหรือใช้สัญญาณเหล่านี้เพื่อกำหนดอคติในการซื้อขาย ตัวอย่างเช่นผู้ชาตินิยมอาจให้ความสำคัญกับการตั้งค่าหุ้นแบบรั้นเมื่อระบบรุกและตั้งค่าหุ้นหยาบเมื่อระบบหยาบคาย โปรดจำไว้ว่าบทความนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาระบบการซื้อขาย ใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อเพิ่มรูปแบบการค้าการตั้งค่าความเสี่ยงและการตัดสินส่วนบุคคลของคุณ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนภูมิของ SampP 500 ที่อายุเกิน 50 วัน SMA (SPXA50R) พร้อมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เหมาะสม สมาชิก StockCharts สามารถดูการตั้งค่าแผนภูมิและบันทึกแผนภูมินี้เป็นหนึ่งในรายการโปรดของพวกเขา หนังสือของ John Murphy0 มีหนังสือเกี่ยวกับตัวชี้วัดตลาดหุ้น (ความกว้าง) และการใช้งานต่างๆ เมอร์ฟียังครอบคลุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และสัญญาณอื่น ๆ ที่สามารถใช้เพื่อเพิ่มระบบนี้ได้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน John J. Murphy สูงกว่าร้อยละเฉลี่ยที่เคลื่อนที่เหนือเฉลี่ยต่อการเคลื่อนไหวร้อยละของหุ้นที่ซื้อขายเกินกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เฉพาะเจาะจงเป็นตัวบ่งชี้ความกว้างที่วัดความแข็งแกร่งภายในหรือความอ่อนแอของดัชนีอ้างอิง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันใช้สำหรับระยะเวลาที่สั้นและกลางในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 150 วันและ 200 วันจะใช้สำหรับระยะเวลาปานกลางถึงระยะยาว สัญญาณสามารถมาจากระดับ overbought, ระดับต่ำกว่า 50 และความผันผวนของรุก ตัวบ่งชี้นี้มีไว้สำหรับ Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 และ SampPTSX Composite ผู้ใช้ Sharpcharts สามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 150 วันหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน รายการสัญลักษณ์ทั้งหมดจะอยู่ที่ท้ายบทความนี้ การคำนวณคำนวณตรงไปตรงมา เพียงหารจำนวนหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ XX วันโดยจำนวนหุ้นทั้งหมดในดัชนีอ้างอิง ตัวอย่าง Nasdaq 100 แสดงให้เห็นถึง 60 หุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของพวกเขาและ 100 หุ้นในดัชนี เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของพวกเขาเท่ากับ 60 ตามที่แสดงในแผนภูมิด้านล่างตัวชี้วัดเหล่านี้จะมีความผันผวนระหว่างศูนย์เปอร์เซ็นต์และหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กับ 50 เป็นเส้นศูนย์ การตีความตัวบ่งชี้นี้วัดระดับการมีส่วนร่วม ความกว้างมีความแข็งแกร่งเมื่อส่วนใหญ่ของดัชนีในดัชนีมีการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ระบุ ตรงกันข้ามความกว้างจะอ่อนแอเมื่อหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยซื้อขายเกินกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ระบุ มีอย่างน้อยสามวิธีในการใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้ อันดับแรกชาร์ติสต์สามารถรับความลำเอียงทั่วไปโดยรวม อคติขาตั้งอยู่เมื่อตัวบ่งชี้อยู่เหนือ 50 ซึ่งหมายความว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของหุ้นในดัชนีอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉพาะ ความอคติหยาบคายมีอยู่เมื่อต่ำกว่า 50 ประการประการที่สอง chartists สามารถมองหาระดับซื้อเกินหรือ oversold ตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวสร้างความผันผวนระหว่างศูนย์และหนึ่งร้อย ด้วยช่วงที่กำหนดนักเกรเทอร์สามารถมองหาระดับซื้อมากใกล้ด้านบนของช่วงและขายเกินระดับใกล้ด้านล่างของช่วง ความแตกต่างระหว่างความผันผวนและหยาบคายสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้ ความผันผวนของการเก็งกำไรเกิดขึ้นเมื่อดัชนีอ้างอิงเคลื่อนตัวไปที่ระดับต่ำใหม่และตัวบ่งชี้ยังคงอยู่เหนือระดับต่ำก่อนหน้า ความเข้มสัมพัทธ์ในตัวบ่งชี้บางครั้งสามารถคาดการณ์การกลับรายการที่รั้นในดัชนีได้ ในทางตรงกันข้ามความผันผวนที่หยาบคายก่อตัวขึ้นเมื่อดัชนีอ้างอิงอยู่ในระดับสูงและตัวบ่งชี้ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในตัวบ่งชี้ซึ่งบางครั้งอาจบ่งบอกถึงการกลับรายการหยาบคายของดัชนี เกณฑ์ 50 เกณฑ์ 50 ทำงานได้ดีที่สุดกับเปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวขึ้นเช่น 150 วันและ 200 วัน เปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันมีความผันผวนมากขึ้นและข้ามเกณฑ์ 50 บ่อยกว่า ความผันผวนนี้ทำให้มันมีแนวโน้มที่จะ whipsaws แผนภูมิด้านล่างแสดง SampP 100 เหนือ 200 วัน MA (OEXA200R) เส้นสีน้ำเงินแนวนอนทำเครื่องหมายเกณฑ์ 50 สังเกตว่าระดับนี้ทำหน้าที่เป็นกำลังใจเมื่อ SampP 100 มีแนวโน้มสูงขึ้นในปี 2550 (ลูกศรสีเขียว) ตัวบ่งชี้ยากจนต่ำกว่า 50 เมื่อปลายปี 2550 และระดับ 50 กลายเป็นความต้านทานในปีพ. ศ. 2551 ซึ่งเป็นช่วงที่ SampP 100 อยู่ในช่วงขาลง ตัวบ่งชี้นี้เคลื่อนไหวเหนือระดับ 50 จุดในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2552 แม้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่อยู่เหนือระดับ SMA 200 วันของพวกเขาจะไม่ผันผวนเช่นเดียวกับเปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่อยู่เหนือ SMA 50 วันของพวกเขา แต่ตัวบ่งชี้จะไม่ได้รับการยกเว้นจาก whipsaws ในแผนภูมิด้านบนมีเดือนพฤศจิกายนถึงกันยายน 2007 มีเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2007 พฤษภาคมพฤษภาคมมิถุนายน 2008 และมิถุนายน - กรกฎาคม 2009 ข้ามเหล่านี้สามารถลดลงโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อให้ตัวบ่งชี้เป็นไปอย่างราบรื่น เส้นสีชมพูแสดง SMA 20 วันของตัวบ่งชี้ ขอให้สังเกตว่ารุ่นที่ราบรื่นนี้ข้ามระยะเวลา 50 ลงได้น้อยแค่ไหน OverboughtOversold ร้อยละของหุ้นที่อยู่เหนือ SMA 50 วันของพวกเขาเหมาะที่สุดสำหรับระดับที่ซื้อจนเกินไปและขายเกิน เนื่องจากความผันผวนของตัวบ่งชี้นี้จะย้ายไปอยู่เหนือระดับและซื้อเกินกว่าตัวบ่งชี้ซึ่งขึ้นกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวขึ้น (150 วันและ 200 วัน) เช่นเดียวกับออสซิลเลอร์โมเมนตัมตัวบ่งชี้นี้อาจกลายเป็นซื้อเกินจำนวนมากในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งหรือขายได้หลายครั้งในช่วงขาลงที่แข็งแกร่ง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการระบุทิศทางของแนวโน้มที่ใหญ่กว่าเพื่อสร้างอคติและการค้าที่สอดคล้องกับแนวโน้มใหญ่ ระยะสั้นขายทำกำไรระยะสั้นเป็นที่ต้องการเมื่อมีแนวโน้มในระยะยาวขึ้นและเงื่อนไขการซื้อที่สั้นเป็นที่ต้องการเมื่อแนวโน้มในระยะยาวจะลดลง การวิเคราะห์แนวโน้มขั้นพื้นฐานสามารถใช้เพื่อกำหนดแนวโน้มของดัชนีอ้างอิง แผนภูมิด้านล่างแสดง SampP 500 Above 50 วัน MA (SPXA50R) กับ SampP 500 ในหน้าต่างด้านล่าง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 150 วันถูกใช้เพื่อกำหนดแนวโน้มที่ใหญ่กว่าสำหรับ SampP 500 สังเกตว่าดัชนีเคลื่อนตัวสูงกว่า SMA 150 วันในเดือนพฤษภาคมและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ภาวะการซื้อที่สูงเกินไปโดยไม่คำนึงถึงและเงื่อนไขที่ซื้อเกินกำลังถูกใช้เป็นโอกาสในการซื้อ โดยทั่วไปการอ่านค่าเฉลี่ย 70 ขึ้นไปถือว่าเกินวงเงินและการอ่านต่ำกว่า 30 ถือว่าเกินราคา ระดับเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปสำหรับดัชนีอื่น ๆ ขั้นแรกสังเกตว่าตัวบ่งชี้กลายเป็นซื้อเกินจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2009 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2010 การอ่านข้อมูล overbought เป็นสัญญาณของความแรงไม่อ่อนแอ ประการที่สองสังเกตว่าตัวบ่งชี้ได้กลายเป็น oversold เพียงสองครั้งในช่วง 12 เดือน นอกจากนี้การอ่านไม่ได้ยาวนานเหล่านี้ไม่ได้ยาวนาน นี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่ง เพียงแค่กลายเป็น oversold ไม่ได้เป็นสัญญาณซื้อเสมอ บ่อยครั้งที่จะระมัดระวังการรอการปรับตัวจากระดับ oversold ในตัวอย่างข้างต้นเส้นประสีเขียวจะแสดงเมื่อตัวบ่งชี้ข้ามด้านหลังเกณฑ์ 50 นอกจากนี้ยังอาจเป็นไปได้ว่ามีสัญญาณอื่นเกิดขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้ลดลงต่ำกว่า 35 ในเดือนพฤศจิกายน แผนภูมิถัดไปแสดง SampP 100 เหนือ 50 วัน MA (OEXA50R) กับ SampP 100 ในหน้าต่างด้านล่าง นี่เป็นตัวอย่างของตลาดหมีเนื่องจาก OEX ซื้อขายต่ำกว่า SMA 150 วัน เมื่อมีแนวโน้มลดลงมากขึ้นเงื่อนไขการขายเกินควรจะถูกเพิกเฉยและมีการใช้เงื่อนไขการซื้อที่สูงเกินไปในการขายการแจ้งเตือน สัญญาณการขายประกอบด้วยสองส่วน อันดับแรกตัวบ่งชี้ต้องกลายเป็นซื้อเกิน ประการที่สองตัวบ่งชี้ต้องเคลื่อนตัวต่ำกว่าเกณฑ์ 50 นี่เป็นสัญญาณว่าตัวบ่งชี้เริ่มลดลงก่อนที่จะย้าย แม้จะมีตัวกรองนี้จะยังคงมี whipsaws และสัญญาณไม่ดี มีสัญญาณสามแบบที่สามารถมองเห็นได้ในแผนภูมิด้านล่าง ลูกศรสีแดงแสดงให้เห็นสภาพที่ซื้อจนเกินไปและเส้นสีแดงแสดงให้เห็นถึงการย้ายที่ต่ำกว่า 50 ครั้งสัญญาณแรกไม่ได้ผลดี แต่อีกสองรายการได้รับการพิสูจน์แล้วว่าค่อนข้างทันเวลา ความแตกต่างของค่าความเบาบางความหยาบและหยาบคายอาจก่อให้เกิดสัญญาณที่ดี แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดสัญญาณผิดพลาดขึ้นมากมาย กุญแจสำคัญเช่นเคยคือการแยกสัญญาณที่มีประสิทธิภาพออกจากสัญญาณที่ไม่ได้ผล ความแตกต่างเล็ก ๆ อาจเป็นข้อสงสัย เหล่านี้มักจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้นและมีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างยอดหรือ troughs ความผันผวนของค่าเงินหยวนในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่งไม่น่าเป็นไปถึงความอ่อนแอที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยอดที่แตกต่างกันเกินกว่า 70 ลองคิดดูสิ ความกว้างยังคงให้ความสนใจกับวัวหากมีการซื้อขายมากกว่า 70 หุ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กำหนดไว้ ในทำนองเดียวกันความผันผวนของค่าระวางระยะสั้นในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งไม่น่าเป็นไปได้ที่จะคาดการณ์การกลับตัวเป็นบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ troughs แตกต่างกันฟอร์มต่ำกว่า 30 ความกว้างยังคงชอบหมีเมื่อน้อยกว่า 30 หุ้นมีการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ระบุ ความแตกต่างที่ใหญ่ขึ้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น ขนาดใหญ่หมายถึงเวลาที่ผ่านไปและความแตกต่างระหว่างจุดสูงสุดหรือยอด ความแตกต่างที่คมชัดซึ่งครอบคลุมสองเดือนหรือนานกว่านั้นมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีกว่าความแตกต่างของน้ำตื้นซึ่งครอบคลุม 1-2 สัปดาห์ กราฟด้านล่างแสดง Nasdaq Above 50 วัน MA (NAA50R) พร้อมกับ Nasdaq Composite ในหน้าต่างด้านล่าง ความผันผวนของการผันผวนที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 จนถึงเดือนมีนาคม 2553 แม้ว่าระดับต่ำกว่า 30 จุดความผันผวนจะขยายตัวได้มากกว่าสามเดือนและร่องที่สองอยู่เหนือรางแรก (ลูกศรสีเขียว) การเคลื่อนไหวเหนือ 50 จุดยืนยันความแตกต่างและคาดการณ์การชุมนุมตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน ความเบาบางหยาบคายเล็ก ๆ เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนและตัวบ่งชี้เคลื่อนตัวต่ำกว่า 50 จุดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม แต่สัญญาณดังกล่าวไม่ได้บ่งบอกถึงการลดลงอย่างมาก ขาขึ้นของ Nasdaq มีแรงมากเกินไปและตัวบ่งชี้ก็ขยับขึ้นเหนือ 50 ในระยะเวลาสั้น ๆ แผนภูมิถัดไปแสดง SampPTSX เหนือ 50 วัน MA (TSXA50R) กับ TSX Composite (TSX) ความแตกต่างหยาบคายเล็ก ๆ เกิดขึ้นจากสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคมจนถึงสัปดาห์ที่สามของเดือนมิถุนายน (4-5 สัปดาห์) แม้ว่าระยะเวลาสั้น ๆ จะแตกต่างกันเล็กน้อยระยะห่างระหว่างช่วงต้นเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสูงทำให้เกิดความแตกต่างที่สูงชัน TSX Composite ทะลุระดับสูงสุดในเดือน พ. ค. แต่ตัวบ่งชี้ไม่ได้กลับมาเกิน 60 จุดในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความแตกต่างซึ่งได้รับการยืนยันแล้วโดยมีค่าต่ำกว่า 50 ข้อสรุปเปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เฉพาะเจาะจงเป็นตัวบ่งชี้ความกว้างที่วัดระดับการมีส่วนร่วม การเข้าร่วมจะถือว่าค่อนข้างอ่อนแอหากดัชนี SampP 500 ทะยานเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและมีเพียง 40 หุ้นที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของพวกเขา ตรงกันข้ามการมีส่วนร่วมจะถือว่าแข็งแกร่งถ้าดัชนี SampP 500 ทะลุเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและส่วนประกอบต่างๆ 60 รายการขึ้นไปก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน นอกจากระดับที่แน่นอนแล้วนักวิเคราะห์ชาตินิยมยังสามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทิศทางของตัวบ่งชี้ ความกว้างจะอ่อนตัวลงเมื่อตัวบ่งชี้ลดลงและเพิ่มขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้น ตลาดที่เพิ่มขึ้นและตัวบ่งชี้ที่ตกต่ำจะทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับจุดอ่อนที่อ่อนแอ ในทำนองเดียวกันการลดลงของตลาดและตัวบ่งชี้ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งที่สามารถคาดการณ์การกลับรายการในอนาคตได้ เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญที่จะยืนยันหรือหักล้างข้อค้นพบด้วยตัวชี้วัดและการวิเคราะห์อื่น ๆ SharpCharts ผู้ใช้ SharpCharts สามารถพล็อตตัวบ่งชี้เหล่านี้ในหน้าต่างแผนภูมิหลักหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างหน้าต่างหลัก ตัวอย่างด้านล่างแสดง SampP 500 หุ้นเหนือ 50 วัน MA (SPXA50R) ในหน้าต่างแผนภูมิหลักด้วย SampP 500 ในหน้าต่างตัวบ่งชี้ด้านล่าง มีการเพิ่ม SMA 10 วัน (สีชมพู) และ 50 บรรทัด (สีน้ำเงิน) ลงในหน้าต่างหลัก ภาพด้านล่างแผนภูมิแสดงวิธีการเพิ่มภาพเหล่านี้เป็นภาพซ้อนทับ SampP 500 ถูกเพิ่มเป็นตัวบ่งชี้โดยการเลือกราคาแล้วป้อน SPX สำหรับพารามิเตอร์ คลิกตัวเลือกขั้นสูงเพื่อเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นค่าที่ซ้อนทับ คลิกแผนภูมิด้านล่างเพื่อดูตัวอย่างสด ผู้ใช้แผนภูมิ Sharpcharts สามารถแปลงเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุตสาหกรรม Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 และ SampPTSX Composite ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉพาะ ได้แก่ 50 วัน 150 วันและ 200 วัน ตารางแรกแสดงสัญลักษณ์ที่พร้อมใช้งานสำหรับ PERCENT ของหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ระบุ สังเกตว่าสัญลักษณ์เหล่านี้ทั้งหมดมี R ที่ท้าย ตารางที่สองแสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ได้สำหรับ NUMBER ของหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ระบุ นี่เป็นจำนวนที่แน่นอน ตัวอย่างเช่นดาวโจนส์อาจมีหุ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 20 หุ้นหรือ Nasdaq อาจมีหุ้นเฉลี่ย 1230 หุ้นอยู่เหนือระดับเฉลี่ยของ 50 วัน แผนภูมิตัวบ่งชี้ขึ้นอยู่กับ PERCENT และ NUMBER มีลักษณะเหมือนกัน อย่างไรก็ตามตัวเลขที่แน่นอนเช่น 20 และ 1230 ไม่สามารถเทียบได้ ในทางกลับกันเปอร์เซ็นต์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบระดับต่างๆในดัชนีได้ คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อดูสิ่งเหล่านี้ในแคตตาล็อกสัญลักษณ์ NYSE เปอร์เซ็นต์ของหุ้นด้านบน 200 วันย้ายตัวบ่งชี้ Averag Trading Analytics หน้าช่วยเหลือ AssetMacro คำนวณโดยอัตโนมัติและแสดงเปอร์เซ็นต์ NYSE ของหุ้นเหนือ 200 วัน Moving Averag ตัวบ่งชี้สัญญาณซื้อขาย สัญญาณเหล่านี้ใช้สำหรับนักลงทุนและนักลงทุนมืออาชีพ การคำนวณดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 6 ​​เดือนและ 1 ปี เหล่านี้เป็นกรอบเวลาที่ใช้บ่อยที่สุดที่ใช้โดยผู้ค้าและนักลงทุน ราคาและผลตอบแทนจะแสดงเปอร์เซ็นต์ NYSE ของหุ้นที่สูงกว่า 200 วันราคาตัวบ่งชี้การย้าย Averag สำหรับช่วงเวลาต่างๆที่นำเสนอ ตัวอย่างเช่นคอลัมน์ 1 สัปดาห์แสดงเปอร์เซ็นต์ NYSE ของหุ้นที่สูงกว่า 200 วัน Moving Averag Indicator ราคา 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันนี้ ผลตอบแทนจะแสดงในรูปแบบและเป็นผลตอบแทนของราคาปัจจุบันเทียบกับราคาหุ้นในกลุ่ม NYSE ร้อยละของหุ้นที่มีตัวบ่งชี้ Averag Movement ข้างต้น 200 วัน 5 วันทำการก่อนหน้า ตัวอย่างเช่นคอลัมน์ 1 สัปดาห์แสดงเปอร์เซ็นต์ NYSE ของหุ้นย้อนหลังย้อนหลัง 200 วันโดยย้อนกลับคำนวณเป็น ((ราคาปัจจุบัน - ราคาก่อนหน้า) ราคาก่อนหน้า) x 100 ส่วนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ NYSE คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เคลื่อนไหวของหุ้นที่สูงกว่า 200 วันย้าย Averag ตัวบ่งชี้สำหรับกรอบเวลาต่างๆ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ราบเรียบขึ้นเป็นข้อมูลราคาเพื่อสร้างเทรนด์ตามตัวบ่งชี้ที่ใช้โดยผู้ค้าและนักลงทุน AssetMacro แสดงค่าปัจจุบันของ Simple Moving Average สำหรับช่วงเวลาที่ตรวจสอบ (ตัวอย่างเช่น 1 สัปดาห์, 1 เดือนเป็นต้น) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเคลื่อนไหว 1 สัปดาห์ (หรือ 5 วัน) คือจำนวนเงินที่ปิดทำการของราคาปิดห้าวันหารด้วยห้า นอกจากนี้ในส่วนนี้จะแสดงด้วยลูกศรสีเขียวหรือสีแดงว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงต่ำลง นักลงทุนใช้ Moving Averages เพื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขายเพื่อซื้อหรือขายสินทรัพย์โดยการข้ามราคาหลักทรัพย์เทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลงความชันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ส่วนระบบเชิงปริมาณจะนำเสนอสัญญาณที่สร้างขึ้นโดยระบบเชิงปริมาณที่ใช้: ระบบ Breakout และระบบเปอร์เซ็นต์ ระบบ Breakout คำนวณค่าสูงสุดและต่ำสุดของการรักษาความปลอดภัยสำหรับช่วงเวลาที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบและถ้าราคาความปลอดภัยที่ข้ามระยะเวลาสูงจะสร้างสัญญาณซื้อจนกว่าราคาหลักทรัพย์จะข้ามระยะเวลาที่สัญญาณจะกลับไปเป็นสัญญาณขาย ระบบ Breakout จะแสดงพร้อมกับลูกศรสีเขียวและสีแดงถ้าสัญญาณเพื่อความปลอดภัยและระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงคือการซื้อหรือขาย ระบบเปอร์เซ็นต์จะแสดงราคาปัจจุบันของการรักษาความปลอดภัยกับช่วงราคาหลักทรัพย์สำหรับระยะเวลาในการตรวจสอบ ระบบเชิงปริมาณมาตรฐานสามารถสร้างขึ้นโดยใช้ระบบเปอร์เซ็นต์เช่นเช่นสร้างสัญญาณซื้อเมื่อเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันสูงกว่า 75 และขายสัญญาณเมื่อเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันอยู่ต่ำกว่า 25 ส่วนความผันผวนแสดงถึงความผันผวนของความปลอดภัยในการคำนวณระยะเวลาต่างๆ ความผันผวนเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากสำหรับผู้ค้าและนักลงทุนช่วยให้พวกเขากำหนดสิ่งต่อไปนี้: ขนาดตำแหน่งของการค้าไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจงมากหรือน้อยเสี่ยงต่อการถือครองและขึ้นอยู่กับความผันผวนในปัจจุบันรวมทั้งความสัมพันธ์ที่ช่วยในการจัดโครงสร้าง พอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย ความผันผวนจะคำนวณเป็นความผันผวนต่อปีสำหรับกรอบเวลาที่ต่างกัน ความผันผวนปีละ 5 วันคำนวณจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนรายวัน 5 วันคูณด้วยรากที่สองของ 252 วัน NYSE ร้อยละของหุ้นด้านบน 200 วันย้ายตัวบ่งชี้ Averag Charts AssetMacro แสดงร้อยละ NYSE ของหุ้นด้านบน 200 วัน Moving Averag ตัวบ่งชี้ Charts สำหรับ timeframes ที่พบมากที่สุดดูโดย traders และนักลงทุน แผนภูมิราคาเสนอราคาหลักทรัพย์และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 6 เดือน, 1 ปีและ 5 ปี ผู้ค้าสามารถดูแนวโน้มความปลอดภัยและพฤติกรรมได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดข้อมูลประวัติของตัวบ่งชี้นี้ได้ฟรีโดยคลิกปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลสีส้มและลงทะเบียน ส่วนที่ส่งคืนแสดงการคืนความปลอดภัยเมื่อเทียบกับการได้รับคืนสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในพื้นที่การซื้อขาย: SP 500 แทนตลาดหุ้นสหรัฐฯ TLT ETF แทนตลาดตราสารหนี้สหรัฐ, เงินดอลลาร์สหรัฐ, น้ำมันดิบ, อุตสาหกรรม CRB เป็นสินค้าโภคภัณฑ์และทองคำ ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบความปลอดภัยของผลตอบแทนความผันผวนและความสัมพันธ์กับสินทรัพย์พื้นฐานที่สุดที่กำหนดตลาดโลกซึ่ง ได้แก่ หุ้นพันธบัตรสินค้าโภคภัณฑ์เงินดอลลาร์สหรัฐและทองคำ เนื้อหานี้แสดงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยกับ Global Assets เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 6 ​​เดือนและ 1 ปี ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลในเว็บไซต์ Asset Macro มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น เนื้อหาสรุปไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงินหรือการลงทุนคำแนะนำทางการค้าหรือคำแนะนำทางกฎหมายอื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ Asset Macro การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของเราซึ่งคุณควรอ่านอย่างละเอียดก่อนที่จะดำเนินการต่อ AssetMacro ต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเรียลไทม์หรือถูกต้อง สำเนาลิขสิทธิ์ 2017 AssetMacro สงวนลิขสิทธิ์.